Sokoły błękitne są dość uległe i łatwo się do nich zbliża, ale mogą stać się silnie wzbudzone podczas legowania. Słyną z zachowania mobbingu – wspólnie szczekają i nękają potencjalne zagrożenia w pobliżu gniazd, czasem nawet zrywając w lot i dziobąc w intruza. Gdy są sprowokowane lub wzbudzone, rozkładają ogony i czubki, wydając głośne, chrapliwe wezwania. Ogólnie jednak te ptaki są dość przyjazne i chętnie biorą jedzenie z rąk ludzi.