Sokoły wędrowne nie są typowymi mieszkańcami lasów. Preferują otwarte obszary: łąki, tundrę, wybrzeża, gdzie widoczność do polowania lepsza. Gęsta roślinność leśna utrudnia nawigację i łowienie.
Zazwyczaj gniazdują na wysokich skalach, skałach lub wysokich budynkach, dając czystą widok na otoczenie.